Se você acompanha o mercado financeiro provavelmente já ouviu falar sobre volatilidade. O conceito é definido como a frequência e magnitude de movimentos no preço de certo ativo ou mercado, sejam de alta ou baixa. 

Em geral, um ativo mais volátil apresenta um risco maior, justamente por apresentar quedas mais intensas. Porém, do outro lado, já que movimentações de alta também são fortalecidas em um ativo volátil, o retorno tende a ser maior.

A volatilidade é um conceito-chave para todos os investidores e o seu conhecimento é chave para aqueles que desejam maximizar o seu lucro. Neste artigo, você irá entender melhor sobre o assunto, como ela é calculada e quais são os seus tipos. 

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Como é Calculada a Volatilidade? 

O cálculo é feito a partir do desvio padrão do retorno de certo ativo em determinado período. A medida mensura o ritmo em que o preço sobe ou desce. 

De forma simples, se o preço de um ativo varia de forma acentuada durante certo período de tempo, é dito que ele é altamente volátil. De forma contrária, quando o preço de um ativo varia pouco em determinado período de tempo, ele é considerado pouco volátil. 

Tipos de Volatilidade 

Existem diferentes metodologias para calcular a volatilidade de um ativo, a seguir estão os três principais tipos: 

Volatilidade Histórica 

É calculada através das variações de preço de um ativo em um determinado período. Ela serve como indicativo de como será a volatilidade do ativo no futuro. 

Volatilidade Implícita 

É a previsão do mercado em relação ao movimento de preço de um ativo. É uma métrica utilizada pelos investidores para estimar flutuações futuras do preço de um ativo com base em fatores preditivos. 

Volatilidade de Mercado 

É definida como o ritmo de mudança dos preços para determinado mercado, como os mercados de ações, criptomoedas etc.  

O que Causa Volatilidade? 

Certos fatores podem gerar em um ativo ou mercado. Entre eles estão: 

Performance do Ativo 

Em certos casos, ela não é generalizada, e sim específica para determinado ativo. Notícias positivas como a divulgação de boas demonstrações financeiras ou incentivos fiscais podem resultar na valorização de um ativo. 

Impacto Político 

O governo exerce um papel importantíssimo regulando indústrias e pode causar volatilidade no momento em que toma decisões sobre impostos, tarifas, acordos, gasto público etc. 

Performance do Setor  

Alguns eventos podem causar volatilidade especificamente para uma indústria. Houve um exemplo recente no setor de cripto após a falência do fundo de investimento Three Arrow Capital (3AC), que acabou contagiando e afetando negativamente toda a indústria de criptomoedas. 

Conclusão 

Períodos de volatilidade podem parecer assustadores para os investidores, porém eles são primordiais em qualquer investimento. 

Ao compreender o conceito de volatilidade, o investidor possui uma poderosa ferramenta para entender de forma mais clara as condições do mercado, analisar o risco do investimento em algum ativo/mercado e construir um portfólio que seja condizente com os seus objetivos.
 

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Por: Lucas Minchillo